Der Grundstein der Kirche wurde am 2. Juli 1656 gelegt. Der Bauherr war Graf Franz Nādasdy, der Besitzer der Herrschaft Lockenhaus. Der Baumeister war ein junger Italiener, Pietro Orsolini. Das Kirchenschiff ist 18 Meter hoch, der Turm 57,5 Meter. Der Baustil ist Barock, der Kircheneingang ist noch im Renaissancestil gehalten.
Erst am 15. September 1669 wurde die Kirche eingeweiht.
Das Altarbild über dem Hochaltar wurde vom Günser Maler Kēry geschaffen und zeigt die beiden Schutzheiligen der Kirche: den Hl. Bischof Nikolaus von Myra und den Hl. Mönch Nikolaus von Tolentino. Den Hochaltar krönt das Gnadenbild von Lockenhaus: „Die Mutter vom guten Rat“. An der Südwand des Presbyteriums hängen zwei Ölbilder aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die beiden Heiligen tragen die Gesichtszüge von Franz Nādasy und seiner Gemahlin Anna Julian Esterhāzy. Das Schmuckstück der Kirche ist der Barocke Marienaltar. Er zeigt die Muttergottes als „Magna Mater Hungarie“ im ungarischen Krönungsornat als Siegerin über die Türken.
Die so genannte „Schwarze Madonna“ in der Krypta der Pfarrkirche Lockenhaus ist eine Halbfigur aus Lindenholz und stammt vermutlich aus dem 17. Jahrhundert.
Zahlreiche Gäste kommen jährlich nach Lockenhaus, um den Stil der Kirche, ihre Geschichte und vor allem die größte Orgel Burgenlands zu bewundern. Zudem finden zahlreiche Konzerte sowohl in den Sommermonaten, als auch in der Weihnachtszeit mit vielen bekannten Künstlern statt, die Gäste von weit her reisen lassen.
